왜 봇이 “손실로 거래”하나요?

이 질문은 초보자에게 자주 발생합니다. 많은 사용자가 거래소 인터페이스를 통해 거래 진행 상황을 확인하는 데 익숙하기 때문입니다. 이런 방식으로 확인하면 닫힌 주문 기록에서 음수 수익을 볼 수 있습니다. 왜 이런 일이 발생하는지 살펴보겠습니다.

• 봇이 수익을 계산하는 방식: 봇은 각 개별 IN 주문의 진입과 청산 차이를 기준으로 수익을 확정하고, 닫힌 각 쌍의 수익을 합산합니다. 이때 열린 포지션의 현재(잠재) 드로우다운은 고려하지 않습니다.
• 거래소가 PNL을 계산하는 방식: 거래소는 닫힌 주문과 전체 열린 포지션의 평균 진입 지점 차이를 기준으로 수익 또는 손실을 계산합니다.

포지션이 손실 구간에 있으면, 거래소는 청산 가격이 평균 진입 가격보다 낮기 때문에 각 닫힌 주문을 손실로 표시합니다. 하지만 이것이 봇이 손실로 거래하고 있다는 뜻은 아닙니다. 가격이 계속 상승하면 거래소는 봇의 예상 수익을 초과하는 수익을 확정하기 시작합니다.

따라서 포지션이 일시적으로 손실 구간에 들어가면 실제로는 진입 지점을 평균화하고 있는 것입니다. 이는 이후 각 닫힌 주문이 더 큰 PNL을 가져올 수 있기 때문에 상황을 개선합니다.